Autoridade bancária europeia alerta sobre o risco de Brasil, México e Turquia

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), fechou o exame das 131 principais entidades que controla. Concluiu que a baixa rentabilidade continua sendo o problema do setor (está em 7% com o objetivo de 10%) e pede corte de gastos

Em relação ao sistema bancário espanhol, a EBA alertou sobre a exposição a economias emergentes como a Turquia, o Brasil e o México, que podem ser especialmente vulneráveis às tensões comerciais e mudanças nas taxas de juros do dólar. Ainda que a EBA, presidida por José Manuel Campa, ex-diretor do Santander, não os mencione, o aviso é principalmente para o Santander e o BBVA. Cada uma dessas entidades está em dois dos três países mencionados. Além desses dois bancos, somente o Sabadell está no México, mas com uma presença menor.

Em seu último exercício de transparência, a EBA disse que, no fechamento de junho, a exposição dos bancos da área do euro a economias emergentes chegava a 1,24 trilhão de euros (5,8 trilhões de reais), 4,7% a mais do que um ano atrás, sendo especialmente elevadas as exposições à China (231 bilhões de euros – 1 trilhão de reais), Brasil (204 bilhões – 951 bilhões de reais) e México (196 bilhões – 914 bilhões de reais). Desse valor, quase 70% é concentrado pelos bancos espanhóis (471 bilhões – 2,2 trilhões de reais) e britânicos (375 bilhões de euros – 1,75 trilhão de reais). Os bancos britânicos estão especialmente expostos à China e à Índia.

Como lembrou a Autoridade Europeia, a exposição a esses países está “altamente correlacionada” ao crescimento econômico global, de modo que os eventos que podem afetar a economia mundial, como as tensões comerciais e as mudanças nas taxas de juros do dólar, “fazem com que essas exposições sejam particularmente vulneráveis”.

Kutxabank primeiro, Santander último
Em relação ao setor na Espanha, a EBA detalha o quociente de capital de máxima qualidade (CET1 fully loaded no jargão financeiro), em que destaca o Kutxabank com um índice de solvência de 16,10%. É o quinto ano consecutivo que o banco basco consegue essa posição, que contrasta com a baixa rentabilidade apresentada pela entidade.

O Kutxabank afirmou ter melhorado seus riscos soberanos e de crédito “o que reflete a solidez do modelo de negócio do Kutxabank e consolida sua posição dentro do dentro do sistema financeiro”, diz a entidade bancária dona do BBK, Kutxa e Vital.

O Santander ocupa a última posição por capital, de acordo com a EBA, com 11,06%. Fontes do banco presidido por Ana Botín dizem que seu modelo de negócio varejista e muito diversificado “nos permite operar com níveis mais baixos de capital já que o modelo traz estabilidade e previsibilidade nos resultados”. Também dizem que, em hipotéticos cenários de crises econômicas, são a entidade “que destrói menos capital”.